샘플로 만들어 봤습니다....

그리드의 OnDrawCell 이벤트에
<!--CodeS-->
procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
  Rect: TRect; State: TGridDrawState);
begin
  if gdFocused in State then
    with Sender as TStringGrid do
    begin
      Canvas.Pen.Color := clBlack;
      Canvas.Pen.Width := 3;
      Canvas.Rectangle(Rect);
    end;
end;
<!--CodeE-->

그리드의 OnSelectCell 이벤트에
<!--CodeS-->
procedure TForm1.StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; ACol,
  ARow: Integer; var CanSelect: Boolean);
begin
  (Sender as TStringGrid).Invalidate;
end;
<!--CodeE-->

위에 코드는 샘플이며, 텍스트 보여주기 처리 및 그리드의 옵션, 라인의 너비...등등 여러 경우에 맞게
처리해주어야 할 일들이 더 많을것 입니다...

개인적으로는 ActiveX 탭에 있는 F1Book 컴포넌트 사용을 권장합니다....