"Project Options"의 "Application"에 보면 "Enable runtime themes"라는 체크박스가 있습니다.
그걸 체크하면 해당 컴퓨터에 설정되어있는 테마에 따라 컨트롤 모양이 바뀌게 됩니다.
테마와 상관없이 위와 같은 디자인을 원한다면 그런 형태를 지원하는 컴퍼넌트(Quantum 이나 TMS 등등)를 사용해야겠죠.

와~ 감사합니다.
테스트해 본 결과 원하는 모양으로 보이는 것을 확인했습니다.
더불어 devgear.co.kr 에서도 답변이 왔는데 같은 내용이더라고요.
빠른 답변에 다시 감사드리며 저와 같은 문제로 고민하신 분들은 적으시겠지만
참고하실 분들을 위해서 devgear.co.kr 에서 온 답변도 올리겠습니다.

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말씀하신 내용을 간단히 설명하자면, 델파이 컨트롤들에 윈도우 테마가 적용되지 않는 현상입니다.
이것은 아래와 같은 이유가 있으며, 아주 간단한 해결책도 있습니다.

델파이 2006까지의 버전들에서는, 정상적인 테마 지원을 위해서는 테마를 적용할 각 폼에서 XPMan 유닛을 uses 해줘야 했습니다.
델파이 2007에서는, 이런 불편을 줄이고자 프로젝트 옵션에서 체크박스 하나로 테마 지원을 켜고 끌 수 있도록 더 쉽고 간단한 방식을 도입했습니다.
프로젝트 옵션에서 Application 페이지를 보시면 Enable runtime themes 체크박스가 있는데, 이 체크박스를 체크하면 테마가 지원됩니다.

하지만 이전의 uses XPMan 방식이 없어진 것은 아니고, 여전히 사용할 수 있습니다.
다만 두 방식을 동시에 사용하면 duplicate resource 어쩌구 하는 링커 에러가 발생합니다.

위의 Enable runtime themes 옵션은, 델파이2007보다 이전 버전에서 작성된 프로젝트를 임포트한 경우에는 기본적으로
체크가 안되어 있으며(XPMan과의 충돌을 막기 위해서입니다), 델파이2007에서 새로 프로젝트를 만든 경우에는 기본으로 체크가 되어 있습니다.

따라서, 말씀하신 프로젝트의 경우는, 델파이의 이전 버전에서 개발한 프로젝트를 델파이 2007에서 불러들인 것 같습니다.
위의 Enable runtime themes 옵션을 체크하고 다시 빌드하시면 윈도우 테마가 제대로 적용되어 나올 것입니다.
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와, 영훈님 devgear에 메일도 보내시고 열정이 대단하시네요. *^^*