차라리 이 방법은 어떨까요?
익스플러러 에서 주소칠때처럼 나오는 방법이요..

아래의 소스를 이용해서 만들어 보셔요..

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    ComboBox1: TComboBox;
    Edit1: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    procedure ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
      Shift: TShiftState);
    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    key_ch  : Word;  // 입력한 키값을 저장
    idx_URL : integer;
    sv_URL  : array [0..9] of string;
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
  key_ch := key;
  if key = VK_RETURN then begin
    // 입력URL로 이동하는 부분 구현
    // HTML1.RequestDoc(ComboBox1.Text);
    ComboBox1.Items.Add(ComboBox1.Text);
    if (idx_URL <= 9) then begin
        Inc(idx_URL);
     // 현재 URL을 저장
        sv_URL[idx_URL] := ComboBox1.Text;
    end;
  end;
end;

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
var
index : integer;
pc    : PChar;
begin
  if ((key_ch <> VK_BACK) and (key_ch <> VK_DELETE)) then begin
       pc := PChar(String(ComboBox1.Text));
       // ComboBox에게 CB_FINDSTRING 메시지를 전달
       // 전달한 lParam값은 검색할 문자열의 주소
       index := SendMessage(ComboBox1.Handle, CB_FINDSTRING, -1, Integer(pc));

       // 비슷한 문자열을 찾으면 다음을 수행
       if index >= 0 then begin
          ComboBox1.Text := ComboBox1.Items[index];
          ComboBox1.SelStart := StrLen(pc);
          ComboBox1.SelLength := StrLen(PChar(ComboBox1.Items[index]));
       end;
  end;
end;

end.