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좀 무식한 방법일지 모르겠습니다.
더 좋은 방법이 있을겁니다...아래것은 전역변수사용을 해보았습니다.

1.전역변수 선언
  sort_col : integer;
2.폼 생성시 초기값 0 (나중에 sort모드가 아무것도 없을때도 마찬가지임)
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
    sort_col := 0;
end;
3.타이틀 클릭시
Column.Index보다  sort_col이 1값더 많은것은 0일때를 고려함.
즉 sort_col는 0컬럼이 1값부터라 생각하심 됩니다.
또, 음,양수로 만든것은 한번 클릭시는 오름차순으로되고
같은 컬럼 또 클릭시 음수가 되어 내림차순으로됨
procedure TForm1.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
begin
    if (Column.Index = ABS(sort_col)-1) then
       sort_col := sort_col * -1
    else
       sort_col := Column.Index+1;
    DBGrid1.Refresh; //또는 sort 루틴실행
end;
4.컬럼을 그릴때 OnDrawColumnCell이벤트 사용시
procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect;
  DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
begin
   if (sort_col<>0) and (DataCol= ABS(sort_col)-1) then begin
        Column.Title.Color := clYellow;
        if sort_col > 0 then //오름차순일때
           Column.Title.Caption := Column.FieldName + '↑'
        else                //내림차순일때
           Column.Title.Caption := Column.FieldName + '↓'
    end
    else begin
        Column.Title.Color := clBtnFace;
        Column.Title.Caption := Column.FieldName;
    end;
end;

크헉...

일케 하니깐 정말 잘되네요..

감사합니다.