OpenDialog 를 사용하여 임의의 경로를 변수로 받으면 될거같습니다
procedure TUPDATf.DownProc;
var downloads  : string;
begin
  IDFTP1.ChangeDir('downloads');
  downloads := FILEPATH.Text;
  setCurrentdirectory('DOWNLOADS'); //ftp로 다운받을 디렉토리 위치

  DOWNLOADS := ExtractFilePath(Application.ExeName);


  progressbar1.max := idFTP1.Size(FILENAME.Text);
  if FileExists(fILENAME.Text) then //이미 있으면 지우고 다운받기
     begin
       if  MessageDlg('동일한 파일명이 존재합니다' + #13 + #13 +
                      '파일을 삭제하시겠습니까?',MtWarning,[MbYes, MbNo],0) = MrNo then
                      Exit;

       Deletefile(FILENAME.Text); // 이전 파일을 삭제하고
     end;
  try
     IdFTP1.GET(FILENAME.Text, FILENAME.Text,True);   // 파일을 다운받는다.
     IdFTP1.Disconnect;
  except
     IdFTP1.Disconnect;
     if  LS_CAN = 'YES' then
         ShowMessage('사용자에 의해 취소되었습니다')
     else
         showmessage('다운로드중 예상치않은 오류가 발생하였습니다');
     Exit;
  end;
  showmessage('다운로드가 완료되었습니다');
  close;
end;
제가 사용했던방식입니다.