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어렵네요.
구현은 해보았는데
selectrow는 true로 설정하구,하나의 레코드를 선택한 상태에서
상하 스코롤바를 움직이면 사용자가 선택했던 레코드가 포커스 잃지않게 보여진 상태에서 그리드가 상하로 움직이게 하긴했는데
단점은 최상하일경우 한칸더 움직이면 공란이 생기므로 바로 전칸에서 멈추고
더 이상으로 움직이면 포커스는 현화면의 밖으로 가는것을 막아야만 했습니다.
오류를 막아보세요, 이건 그냥 참조로해보세요.
unit Unit1;
...
private
    { Private declarations }
    SROW : integer;
    procedure MOUSEWHEELMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
    Application.OnMessage:= MOUSEWHEELMessage;
end;

procedure TForm1.MOUSEWHEELMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
begin
   if Msg.Message = WM_MOUSEWHEEL then begin
    if ActiveControl = TControl(DBgrid1) then begin
       SROW := TStringGrid(DBGrid1).Row;
       if Msg.wParam > 0 then begin
            SendMessage(DBGrid1.Handle,WM_VSCROLL,SB_LINEUP,0);
            inc(SROW); inc(SROW);
         end
         else if Msg.wParam < 0 then begin
            SendMessage(DBGrid1.Handle,WM_VSCROLL,SB_LINEDOWN,0);
            Dec(SROW); Dec(SROW);
         end;
         if TStringGrid(DBGrid1).RowCount <= SROW then
            SROW := TStringGrid(DBGrid1).RowCount-1
         else if SROW <= 0 then SROW := 1;
         TStringGrid(DBGrid1).Row := SROW;
       end;
    end;
end;