Bookmark 속성을 이용하면 Shift로 다중선택을 할 수 있습니다.

    Bookmark1, Bookmark2: TBookmark;


procedure TfrmMain.DBGrid1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  // Shift + 마우스를 누른 경우 해당 영역을 선택한다.
  // 이전 bookmark와 현재 bookmark를 비교해서 선택영역을 찾을 수 있다.
  if ssShift in Shift then
  begin
     with Query1 do
     begin
        DisableControls;
        while True do
        begin
           Bookmark2:= Query1.GetBookmark;
           // 이전 bookmark 위치가 아니면 현재 행을 선택하고,
           // 그렇지 않으면 현재행을 선택한 후 빠져나간다.
           if Query1.CompareBookmarks(Bookmark1, Bookmark2) <> 0 then
              dbgrid1.SelectedRows.CurrentRowSelected:= True
           else
           begin
              dbgrid1.SelectedRows.CurrentRowSelected:= True;
              Break;
           end;
           if BOF or EOF then Break;
           if Query1.CompareBookmarks(Bookmark1, Bookmark2) = -1 then
              Prior
           else Next;
        end;
        EnableControls;
     end;
  end
  else
     Bookmark1:= Query1.GetBookmark;

end;

TMS Grid쓰세요
많이들 쓰시는 AdvStringGrid, DbAdvStringGrid말이에요

DbAdvStringGrid에 보시면 MouseActions - DisjunctRowSelect 프로퍼티를
True로 잡아주시면 Shift로 범위선택, Ctrl낱개선택 모두 하실수 있습니다.

DBGrid 자체에서는 Shift 이용한 범위선택이 불가 한 걸로 알고 있습니다.
정 사용하고 싶으시다면 해당 기능이 있는 컴포넌트를 찾으시거나
코딩을 통해 구현하셔야 할것 같네요.
그럼..

답변감사드립니다.
죄송하지만 혹시 근런 컴포넌트를 가지고 계시지는 않나요?

http://www.tmssoftware.com/ 이곳에 가시면 다운받을수 있습니다.
Demo Source에는 AdvStringGrid, AdvColumnGrid만 있는데
두가지 분석 잘하시면 사용하는데 문제 없을겁니다.