Var
    i: Integer;
Const
    EngShortDayNames: Array[1..7] Of String = ('MON', 'TUE', 'WED', 'THU', 'FRI', 'SAT', 'SUN');
    KorShortDayNames: Array[1..7] Of String = ('월', '화', '수', '목', '금', '토', '일');

Begin
    Edit1.Text := FormatDateTime('ddd,dd,mmm,yyyy', Now);

    // 영문으로 표시
    For i := 1 To 7 Do ShortDayNames[i] := EngShortDayNames[i];
    Edit2.Text := FormatDateTime('ddd,dd,mmm,yyyy', Now);

    // 한글로 표시
    For i := 1 To 7 Do ShortDayNames[i] := KorShortDayNames[i];
    Edit3.Text := FormatDateTime('ddd,dd,mmm,yyyy', Now);
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월은 ShortMonthNames 입니다. 응용해서 하시고요.
즐거운 하루 되십시오.

델멕님 말이 맞습니다.
Test 결과 Fri.05.Mar.2004 이렇게 나옵니다.

윈도우의 날짜시간옵션중 국가별옵션에서 한국어로
되어 있으면 당연히 '금,27,2월,2004' 로 나옵니다.
국가별옵션에서 영어(미국)으로 바꾸어야쥐
원하시는 결과를 얻을 수 있을거예요..

아니면 요일이랑 월을 배열에 선언하시거나 하는 방법으로
함수를 하나 만드셔서 사용하셔야 할 것 같습니다.