질문이 애매...생성과 등록이라는 말이 중복되어 있어서요..
그냥 컴포넌트를 디자인시가 아니라 런타임시에 생성하는 방법을 묻는 질문으로 이해하고 답변 올립니다.

var
   tempLabel : TLabel;
   Loop : integer;
begin
  for Loop := 0 to 2 do // 세개 만들다고 할때
  begin
    tempLabel := TLabel.Create(nil);
    tempLabel.parent := Self;    // Label의 Parent 윈컨트롤 지정..Label이 어느놈 위에 나타나는가..
    tempLabel.Caption := 'aaaaa';
    tempLabel.Left       := Loop  * 40;

    ......
  end;
end;

근데 이런식으로만 해주면 다른 함수에서 라벨에 접근하기도...힘들고 하고 나중에 Free를 해줄 수 없으므로..
전역으로 LabelManagerList : TStringList;
를 선언하시고 FormCreate할때 TSTringList(LabelManagerList  := TStringList.create) 를
생성해주시고요....

var
   tempLabel : TLabel;
   Loop         : integer;
begin
  for Loop := 0 to 2 do // 세개 만들다고 할때
  begin
    tempLabel := TLabel.Create(nil);
    tempLabel.parent := Self;                                   // Label의 Parent 윈컨트롤 지정..Label이
                                                                                   어느 놈 위에 나타나는가..
    tempLabel.Name := 'MyLabel' + IntToStr(Loop); //이름을 구분자로 사용할 경우
    tempLabel.Caption := 'aaaaa';
    tempLabel.Left       := Loop  * 40;
    ......
    LabelManagerList.addObject(tempLabel.Name,tempLabel);
  end;
end;

일케 해시고요 접근하실때는
  TLabel(LabelManagerList.Objects[LabelManagerList.IndexOf('MyLabel1')]).Caption := 'ccccc';
  뭐 이런식으로 접근하시고요...

프로그램 끝낼때
var
   Loop : integer;
begin
   for Loop := LabelManagerList.count - 1 downto 0 do
   begin
      TLabel(LabelManagerList.Object[Loop]).Free;
   end;
   LabelManagerList.Free;
end;

이런식으로 해주시면 되요..

여서 대강 코딩한거라... 부분부분 에러가 있을지도 모르겠네요...

아 정말정말 원하는 답변이었습니다. ^^
너무 너무 고맙습니다.