rg_set_grp := (('상품권번호', false, 2, false, 296, 2),
                        ('매출부분', false, 2 true, 788, 2) );

변수 선언시 초기값을 지정하실려고 하시는건가요?
아니면 값을 넣으려고 하시는 건지요?

일단 변수 선언시 초기값 지정이라고 생각하겠습니다.

1. 동적 변수는 변수 선언시 초기값 지정을 할 수 없습니다.
  말 그대로 동적으로 그 길이가 변하는데 초기값을 줄 순 없죠.
  rg_set_grp : array of TRGRIDGRP; 에는 초기값을 줄 수 없습니다.
  초기값이 아니라 기본값을 주고 싶으시다면 따로
  SetLength(rg_set_grp, 크기); 로 크기를 잡아 주시고 넣으셔야 합니다.
  rg_set_grp : array[0..1] of TRGRIDGRP; 이라면 초기값을 줄 수 있습니다.

2. 집어넣을 값에도 문제가 있습니다.
rg_set_grp := (('상품권번호', false, 2, false, 296, 2),
                        ('매출부분', false, 2 true, 788, 2) );

여기서 보시면 위에 선언되있는 부분은 Integer로 잡으시고 두번이나 Boolean 값으로 넣으시는군요.

CL_TIT_CPT   : string; = '상품권번호'
CL_WID       : integer; = false
CL_LVL       : integer; = 2
CL_LV_IDX    : integer; = false
GRP_WID      : integer; = 296
GRP_NO       : integer; = 2

CL_WID와 CL_LV_IDX의 값을 Boolean형으로 바꾸시던지
두 항목에 들어갈 값을 0, 1로만 제한해서 Ord(True), Ord(False)로 집어넣으시던지 하셔야 할겁니다.

3. 지역변수에선 초기값을 지정할 수 없습니다.
유닛 전역에서 사용되는 변수에만 할당이 가능합니다.

4. 따로 한몫에 값을 주지않고도

rg_set_grp[0].CL_TIT_CPT := '상품권번호';
rg_set_grp[0].CL_WID := Ord(false);
rg_set_grp[0].CL_LVL := 2;
rg_set_grp[0].CL_LV_IDX := Ord(false);
rg_set_grp[0].GRP_WID := 296;
rg_set_grp[0].GRP_NO := 2;

이런식으로 넣고 쓰셔도 됩니다. (괜한 참견일려나..;)

말씀하신데로
변수형이 잘못지정이 되었는데요...

레코드형에서 멤버를 지정하지 않고 동적배열로 선언하고 길이도 지정해주고 다 한 후에

배열값을 주는 것처럼

array변수 := ( (1행의 레코드멤버1의 값, 1행의 레코드멤버2의 값,.., 1행의 레코드멤버n의 값),
                     (2행의 레코드멤버1의 값, 2행의 레코드멤버2의 값,.., 2행의 레코드멤버n의 값),
                     (3행의 레코드멤버1의 값, 3행의 레코드멤버2의 값,.., 3행의 레코드멤버n의 값))

이렇게 하고 싶은데 델파이에서는 할 수 없나요...

값을 한번에 넣고 싶으시다는 뜻인듯 하군요.

동적 배열로 선언된 레코드 구조체에선 그렇게 안되는 걸로 알고 있습니다.
(방법이 따로 있는데 제가 모르는 것 일 가능성이 높아요 ㅎㅎ;)

귀찮으시더라도

rg_set_grp[배열].CL_TIT_CPT := '상품권번호';
rg_set_grp[배열].CL_WID := Ord(false);
rg_set_grp[배열].CL_LVL := 2;
rg_set_grp[배열].CL_LV_IDX := Ord(false);
rg_set_grp[배열].GRP_WID := 296;
rg_set_grp[배열].GRP_NO := 2;

요런 형태로 값을 넣으세요.