글자 쓸수 있는 박스의 프로퍼티의 max값이 0으로 되있는걸.
5라고 바꾸면 될겁니다.

hsr//////////////////////////////////////////////////////////////////
아래처럼 KeyPress에 넣어도 됩니다.
단, Ctrl+V,C,X등의 키를 사용하고자한다면 not(Key in [#8,#22,#3,#24])등을 추가하시면됩니다.
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
    if not(Key in [#8]) and ( (Length(TEdit(Sender).Text)>4)or(not(Key in ['0'..'9'])) ) then begin
       Key := #0;
    end;
end;

또 코딩상 입력될때 문자들어가는것을 막으시려면
Change이벤트에서 정수 체크를 한번 더하신후...기본 0을 주는걸로 되어있음.
//문자가 정수형인지체크
function  StrIntCheck(jisu:string) : Boolean;
begin
    Result := True;
  try
    StrToint(jisu);
  except
    Result := False;
  end;
end;
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
    if StrIntCheck(TEdit(Sender).Text) = False then
       TEdit(Sender).Text := '0';
end;