윈도우가 종료될 때, 혹은 로그 오프를 할 때는 윈도우즈에서 모든 응용
프로그램에게 WM_QUERYENDSESSION이라는 메시자가 일괄 전달됩니다.
이 메시지를 어떻게 처리하느냐에 따라서, 종료가 되거나, 종료가 되지 않게
됩니다.
좀더 자세하게 살펴보면,  WM_QUERYENDSESSION 메시지를 처리하고,
True를 반환하면 WM_ENDSESSION 메시지가 발생하면서, 프로그램이
종료되게 됩니다. 하지만, False를 반환하게 되면, 프로그램이 종료되지
않고, 더불어 윈도우 종료 및 로그 오프도 수행되지 않게 됩니다.

예제를 잠깐 보면,

이렇게 선언해 놓고...
    procedure OnQueryEndSession(var msg:TMessage); Message WM_QUERYENDSESSION;

요렇게 구현하지요...

procedure TForm1.OnQueryEndSession(var msg: TMessage);
var
  nRet:integer;
begin
  // 종료되기전 원하는 작업...

  nRet:=MessageBox(handle, '로그 오프를 할까요?', '로그 오프', MB_YESNO);

  if nRet=IDYES then
    msg.Result:=1 // yes를 선택하면 로그 오프
  else
    msg.Result:=0; // no를 선택하면 로그 오프 취소
end;

그런데, 치명적인 문제점이 하나 있습니니다. WM_QUERYENDSESSION
메시지가 모든 프로그램에 순차적으로 보내지기는 하는데, 어느 순서를
통해서 이 메시지를 보내는지는 저도 잘 모르겠습니다.
최 우선적으로 수행되게끔 하려면, 다른 어떤 방법이 필요할 듯한데...
그 부분까지는.... -_-;;;